Short term forex trading strategies breakouts and reversals

وتغطي هذه اللمحة نمط التداول انعكاس بسيط للغاية، ولكنها قوية. هناك إصداران من نمط. ويطلق على النمط الأساسي لجارتلي. والنمط الثاني هو الاختلاف من جارتلي ويسمى الفراشة. يدعى نموذج جارتلي بعد ه. م. جارتلي الذي ألف كتابا في عام 1935 دعا الأرباح في سوق الأسهم. الصفحات 200-250 من كتابه عرض مكتبة من الأنماط التي تشمل جميع الأنماط في سوق مناقشة أي وقت مضى. كنت قد سمعت هذه العبارة جارتلي 222 عند الإشارة إلى هذا النمط حيث تم العثور على نمط على الصفحة 222 من ه م جارتلي الصورة الكتاب. ويسمى النمط الثاني الفراشة، الذي هو الاختلاف من جارتلي. كيف سميت يأخذ مقدمة وقصة قصيرة عن رجل اسمه. اسمه لاري Pesavento. وكان لاري عرضي لهذه الأنماط. قابلته للمرة الأولى في ندوة السلع حضرت في شيكاغو في عام 1997. وبدأ لاري Pesavento كلامه ساعتين من قول مندفعا من تسعين في المئة منكم في هذه الغرفة هم الخاسرون. وغني عن القول انه لفت انتباه كل شخص الصورة على الفور. وتابع قائلا اظهرت الاحصاءات الوطنية ان 90 من تجار السلع بالتجزئة تخسر المال. ثم قال انه ذاهب الى تبين لنا النمط الذي كان يتاجر وقام بالتدريس غيره من التجار للتجارة أن تعمل على جميع الأسهم وجميع السلع وعلى كافة الأطر الزمنية. وأشار إلى الرسم البياني على النفقات العامة التي ليس لديها سعر أو الوقت، يحظر فقط. ثم قال أنا ليرة لبنانية تعطي أي شخص 100 الذين يمكن أن تقول لي ما هو هذا رسما بيانيا من. متعامل في الجزء الأمامي من غرفة إرجاع قيمة صدمة العودة إلى لاري بالقول انه حان مخطط 5 دقائق من إنتل. النار لاري الصورة الحاجبين إلى أعلى رأسه في حالة صدمة. ابتسم، وصلت إلى جيبه ومقشر مشروع قانون 100 من له المال كليب وسلمها إلى التاجر. ومن ألم ر تذهب تماما كما خططت لاري، لكنه ألم ر تفوت للفوز وبدأ على الفور تعليم كيف انه يستخدم نموذج جارتلي مع نسب فيبوناتشي بدقة التجارة انتكاسات. في وقوعه، لاري لعبت احتمالات أن لا أحد في الغرفة ستعترف ما كان على الرسم البياني لل، لكنه كان على استعداد واضح لاتخاذ خسائره (100) يجب أن الحشد يثبت خطأه. كان درسا في الدرس. كنت تلعب خلاف عندما تكون على الجانب الخاص بك، لكنك تعلم دائما استراتيجية للخروج. اشتريت لاري ق كتاب نسب فيبوناتشي مع التعرف على الأنماط وخلال أيام بدأت رؤية شكل أنماط في كل مكان على الرسوم البيانية. قضيت عدة ساعات يوميا البحث عن أصل وتداول أنماط. وأعتقد أن أي تاجر ترسانة كاملة دون معرفة وافية لكيفية تحديد والتجارة جارتلي والفراشة انتكاسات. تظهر على الخرائط الإلكترونية المصغرة خمس دقائق ويمكنك العثور عليها على الخرائط الفصلية للأسهم. فمن الأسهل لتعلم هذه الأنماط من خلال الرسوم البيانية العرض الأولى التي وصلت بالفعل أهداف سعرها ثم تراجع. استطيع ان اقول لكم من التجربة أنه ليس من السهل وضع الصفقات عند بدء تشغيل أول تداول هذه الأنماط لأنك سوف تضع أوامر في الأسعار التي هي على ما يبدو في أي مكان بالقرب من الدعم أو المقاومة المناطق. الآن بأنني لقد تداول هذه الأنماط مرات لا تحصى، هو مثل ركوب الدراجة. أجد نمط، هل تحليلي ووضع التجارة. لقد وجدت بعض العلاقات حجم مثيرة للاهتمام لوحدي أنا هاء لم يسبق له مثيل في أي مكان آخر معالجتها. أن كتلة صلبة واحدة حجم صغير اكتشفت أبقت الفائزين في بلدي 70. أعلم أن الكتلة الصوت على جارتلي-الفراشة التدريب قرص مدمج واستخدمه في تحليلي من الرسوم البيانية عندما تقدم يختار الأسهم للمشتركين في بلدي longorshort. قبل أن يغوص في المخططات أريد أن أقول هذا. ما كنت على وشك أن ترى وتعلم ليست دورة كاملة لتعلم كيفية التداول جارتلي والفراشة العكس. بلدي قرص مدمج يشمل الحساء إلى الإصدار المكسرات. هذه لمحة الأساسية لأنماط النظر في بعض من نسب فيبوناتشي المستخدمة في أنماط التي تساعد على نقطة دبوس نقطة ارتفاع احتمال انعكاس. قوة هذه الأنماط تكمن في أنها تعمل في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة. بنفس القدر من الأهمية هو أنها تعمل على جميع الأطر الزمنية. الآن دعنا نبدأ من خلال تغطية بعض الأساسيات قبل أن تظهر كيفية تطبيقها على الرسوم البيانية الفعلية. نحن ليرة لبنانية تبدأ مع الأساسيات وبسرعة الانتقال إلى أمثلة الانتهاء. الرسم البياني الأول على اليسار هو جارتلي الصاعد. قد لا تبدو الصاعد لك، ولكن يجب أن عكس في مرحلة التطوير والتحرك للأعلى. الرسم البياني على اليمين هو جارتلي الهبوطي. في هذه الحالة كنت قصيرة في النقطة D لأنه من المتوقع انخفاض من النقطة D. هناك العديد من المكونات المعقدة لجارتلي، ولكن القواعد الأساسية هم: الساق X إلى A هو الخطوة دفعة والارتداد الساق ألف إلى دال هو متميز الخطوة اثنين من موجة حيث الساق ألف إلى باء يساوي الساق C إلى D (في نقاط ). هنا هو نقطة رئيسية أخرى. X لساق في نموذج جارتلي أكبر دائما من الألف إلى الخطوة D. في الواقع واحدة من thecomponents من جارتلي الجيد هو أن تأخذ المسافة في نقاط من ألف إلى دال ونقسمه المسافة في نقاط من X إلى A، وينبغي أن يكون ذلك نتيجة لعدد فيبوناتشي الأساسي. بلدي قرص مدمج يغطي النسب في التفاصيل، ولكن سوف نرى بعض النسب المستخدمة في بعض الأمثلة. دعونا نلقي نظرة على جارتلي الهابط الذي قد أنجزت بالفعل حتى يمكننا أن نرى تشكيل على الرسم البياني الفعلي. على اليمين هو الرسم البياني اليومي للS P 500. X إلى الخطوة كما ترون، هو الدافع إلى أسفل. وقد شكلت هذه الخطوة اثنين من موجة أعلى من A إلى D مع اثنين متساوية الساقين، بحيث AB CD. إذا كنت تبحث عن كثب سترى في مئوية إلى المحطة D، هناك اثنين من موجة صغيرة تتحرك أيضا. هذا لا يجب أن يحدث، ولكن يبدو أن خلاف ذلك سوف عكس في مرحلة التطوير لتكون أعلى عند هذا التحرك اثنين من موجة موجود في الضلع CD. الرسم البياني على اليسار هو الفراشة صعودية. قد لا تبدو الصاعد لك، ولكن يجب أن عكس في مرحلة التطوير والتحرك للأعلى. الرسم البياني على اليمين هو الفراشة هبوطي. في هذه الحالة كنت قصيرة في النقطة D لأنه من المتوقع انخفاض من النقطة D. يدعى لاري هذا النمط استنادا إلى حقيقة أنه يشبه الأجنحة من buttefly. (وجهت خطوط رقيقة لجعل هذا أكثر وضوحا). أكبر الفرق بين هذا النمط وجارتلي هو أن ألف إلى دال الساق هو دائما أكبر (في نقاط) من X إلى ساق. أ إلى المحطة D وغالبا ما يكون 1.272 أو 1.618 أضعاف (بالنقاط) من X إلى ساق. هناك العديد من المكونات المعقدة إلى الفراشة، ولكن القواعد الأساسية هم: الساق X إلى A هو الخطوة دفعة والارتداد الساق ألف إلى دال هو متميز الخطوة اثنين من موجة حيث الساق ألف إلى باء يساوي الساق C إلى D (في نقاط) . وخلافا للجارتلي، X لساق من نمط فراشة أقصر دائما من ألف إلى دال الساق. في الواقع واحدة من مكونات الفراشة هو أن حساب المسافة في نقاط من X إلى ألف واضرب هذا الرقم في عدة نسب فيبوناتشي. ثم يتم استخدام هذا الرقم لحساب حيث يجب أن تنتهي الهدف D انعكاس. قد لاحظت أن نسب الوقت الذي لاحظ على الرسم البياني إلى اليمين. وهذا هو عنصر آخر من كلا جارتلي والفراشة تشكيلات أن تحديد المنعطفات. أريد أن تدفع حقا منزل نقطة عن عدد المرات تداول هذه الأنماط مستقل لسوق عام. اليوم 6 يونيو 2003. وفي 2 يونيو نشرت لي تخطيط على longorshort من جارتلي الهبوطي الذي كان قد تتشكل على MSFT. ومن المخطط في الأسفل على اليسار. كما ترون في أعلى الزاوية اليسرى من هذا المخطط، جعلت MSFT ثلاث محاولات ليغلق فوق مستوى 26.00 على مدار الساعة. إذا كنت تبحث عن كثب يمكنك أن ترى أن كل من الحانات الثلاث التي اقترب رفضت 26.00 وباع كل شريط من وأغلق عند الحد الادنى لهذا الشريط. وكان واضحا أن البائعين وتظهر في الحجم على كل محاولة لمسح 26.00. وأعقب attemept نهائي من قبل حركة قوية أدناه 25.50 التي كان يتصرف كدعم قبل الآن. وضع هذا المستوى في الذاكرة لأنه يصبح من المهم في وقت لاحق. ومن الأهمية بمكان أن ندرك هذه الأنماط في وقت مبكر قبل أن تصل إلى نقطة (د) لأن كثير من الأحيان سوف فقط على طلقة واحدة في الحصول على شغل في منطقة انعكاس الهدف. نظرة على الرسم البياني أدناه، والتركيز على موجة C إلى D. يمكنك أن ترى أن المراسل كان يتداول على 24.97، وأنا كان يستهدف 25.25 للنقطة D، زائد أو ناقص النيكل. مرة أرى الأسعار في مئوية إلى المحطة D من خطوة جارتلي الهبوطي فوق التأرجحات من النقطة (ب)، وبعد ذلك حساب حيث النقطة D ينبغي أن تستهدف باعتباره مستوى الانعطاف. وهو بسيط جدا. إضافة المسافة (نقطة) من الضلع ألف إلى باء وإضافة هذا العدد إلى أدنى مستوى النقطة C، استهدفت 25.25 نقطة لD. (وهذا هو المكان الذي الضلع AB سيعادل CD). اذا نظرتم الى الرسم البياني تذكرون أن 25.50 تستخدم ليكون الدعم. استطيع ان اقول لكم من التجربة، 25.50 سيتصرف الآن باسم المقاومة إذا حاولت MSFT لحشد. ومن شأن وقف فوق في 25.55 أو 25.60 يكون بقعة طبيعية لوضع حد شراء لتغطية أي السراويل التي اتخذت في نطاق النقطة D. الهدف السلبي هنا هو 0،618 من C إلى المحطة D. إذا قمت بتشغيل الرياضيات سترى أن التجارة الفوز سوف صافي تقريبا ضعفي أنك ستخسر إذا توقفت من التجارة لك. إذا كنت تتاجر هذه الأنماط في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية واتبع نصيحتي استخدام الوقت والسعر وحجم كما أعلم على قرص مدمج، ثم يجب عليك الفوز في 7 من أصل 10 الصفقات. ج 2: 1 نسبة فوز / خسارة نقاط الفوز الآيات نقاط فقدت ستكون جيدة حتى لو كانت الاستراتيجية الصحيحة فقط 50 في ذلك الوقت. ولكن يجب أن تكون قادرة على الحصول على هذا 2: 1 في التجارة نسبة 70 في تداولاتك تنتهي الفائزين. الرسم البياني على اليمين هو لقطة من الرسم البياني اليومي من MSFT حول ظهر يوم 6/6/03. بعد يومين من نشر الرسم البياني على اليسار، ارتفع MSFT يصل الى الانعطاف. في اليوم التالي أنه شق أسفل. نقطة أريد أن أدلي به هو أن المراسل هو العنصر الرئيسي في بورصة ناسداك 100 وستاندرد بورز 500، وكلاهما استمر في المضي قدما إلى مستويات قياسية جديدة في حين انهارت MSFT. يمكن القول بأن ضعف MSFT الصورة يمكن أن المماطلة في indicies المدى القصير نظرا لحجمها في المتوسط ​​المرجح السوق. ولكن النقطة أنا م مما هو لديك لتداول كل الآخرين مستقلة الرسم البياني. كل قطاع وكل الأسهم رقصات على إيقاع مختلف. دعونا ننظر في مخطط من المحفوظات. أريد أن أقول هذا من عام 1999، ولكن أنا حقا دون ر تذكر عندما تم نشره. ومن المخطط متابعة تبين ما حدث مرة واحدة وصلت الأسعار إلى منطقة D انعكاس نقطة. على هذا المخطط أنا فعلا صفت أساسها مؤتمر نزع السلاح أصغر التي ظهرت في أكبر مئوية إلى المحطة D. على أساسها مؤتمر نزع السلاح أصغر ليس عنصرا ضروريا من انعكاس الفراشة، لكنني وجدت أنه يضيف إلى صحة هذا النمط. اسأل نفسك هذا السؤال وكنت قد قلل في بورصة ناسداك 100 قرب 3900 بعد أن كان قد كسر واضح فوق المقاومة 3800 أجاب هذه الأنماط الكثير من أسبابه كان لي عن هروب فاشلة. الهدف السلبي هو 0،618 من C إلى مستوى D أو حوالي 278 نقطة الخروج من 3900 حوالي 3622، الذي تم التوصل إليه في نصف دزينة من الحانات مرة واحدة وأصيب 3900. مرات لا تحصى لقد شاهدت لهذا النمط واحد فقط في تداول الأسهم. كم عدد المرات التي كنت قد شهدت الأسهم كزة رأسه فوق المقاومة فقط في الانخفاض إلى ما دون نقطة الاختراق بعض متعاملين في سوق الأسهم مكان شراء توقف فوق السوق للقبض على الأسعار التي حشد فوق القمم الأخيرة على القوة. هذه التقنية تعمل بشكل جيد وحتى أنا أستخدم التداول تقنية أنماط معينة الزخم. مجرد تعلم هذا النمط واحد وحده سوف تمنعك من وضع أوامر وقف شراء بالقرب من هدف النقطة D من الفراشة هبوطي. التجار نمط الذين يرون هذا التشكيل في وقت مبكر ينتظرون فقط لاستخدام توقف عن الشراء الخاص بك كما السيولة للحصول على upticks اللازمة لهم للحصول على القصير السهم جدا تحاول شراء. يستغرق وقتا لتعلم كيفية تحديد والتجارة على حد سواء جارتلي والاجهزة الفراشة. أنت ربحت تعلم ر عليها بين عشية وضحاها، ولكن بعد رؤيتهم تشكل في الوقت الحقيقي مرارا وتكرارا، وسوف تكسب الثقة في المتاجرة بهم. عندما بدأت لأول مرة، لاري Pesavento كان لطيفا بما فيه الكفاية لاتخاذ بعض المكالمات الهاتفية ومساعدة مدرب لي بينما كنت مبتدئ. انه بالفاكس لي بضع المخططات انه كان يشاهد وانها ساعدت حقا أن نراهم تتكشف في الوقت الحقيقي. واحد من الأسباب التي فتحت longorshort كان لمساعدة التجار تعلم كيفية تحديد وهذه الأنماط التجارية. في الواقع متعامل حتى نشر يختار له على موقعي. اعتدت على الدردشة على لوحة الرسائل التحليل الفني نشاطا حيث يشارك التجار الأفكار والاستراتيجيات. التقيت تاجر هناك طلب من نصف طن من الأسئلة وأنا مشتركة ما كنت قد تعرفت جارتلي والفراشة الانتكاسات ومن ذهب. ما فعله بالضبط كما فعلت. بدأ غربلة من خلال المئات من الخرائط وبدأت تراقب أنماط تتكشف في الوقت الحقيقي. مثلي، وقال انه وجد هذه الاستراتيجية أن تكون قوية، وكان جيدا لذلك أنا دعاه إلى longorshort للنشر اللقطات لأنه يركز على المشاريع الصغيرة وأسهم منتصف الغطاء. أن نشر الرسوم البيانية له قبل الوصول إلى نقطة أسعار D تماما كما فعلت. بهذه الطريقة، المشتركين ويمكن الحصول على وضعه عن طريق الحد من أوامر وضعت أيام مقدما من الأسعار تصل إلى مستوى D هدف نقطة. الرسم البياني أدناه هو مخطط انه شارك بعد أن أكملت نمط وبعد أن تم إيقافه من ما تبقى من هذا المنصب. أشاطر هذا معك لتظهر لك أن أي شخص يمكن أن يصبح بارعا مع هذه الأنماط إذا كانت وضعت للتو في الوقت الذي يستغرقه لتتعلم منهم. أنا لقد قيل من قبل المشتركين أن واحدا من الأسباب التي اشتركت في longorshort كان لتجنب الوقت الذي يستغرقه للعثور على أنماط (فعلت كل هذا العمل الشاق وقذرة). أرادوا أيضا أن تتعلم من خلال مشاهدة تشكل أنماط في الوقت الحقيقي. بهذه الطريقة، يمكن رؤية أين أضع الأوامر وتوقف. هناك العديد من الأشياء لم أكن ر تعليم المشتركين بلدي بينما ركضت longorshort. أنا فقط وصفت الرسم البياني مع شراء نقاط / بيع ومكان وضع نقاط على أساس يومي. ما ألم تظهر ر منهم كان عدد قليل من المرشحات إضافية الهامة والخطوات التي تتخذ أنه لا يوجد جارتلي أو فراشة الآخر تاجر يستخدم التي وجدت على بلدي من التداول هذه الأنماط على مدى السنوات الست الماضية. كنت أعرف أن بعض المشتركين بلدي يدير مواقع الويب الخاصة بهم، وكنت الحفاظ على الاشياء المثيرة حقا لنفسي لأنني ألم ر تريد أن تفقد المشتركين. أنا لا تشغيل الموقع بعد الآن لذلك أنا ليرة لبنانية أشاطركم هذه الفلاتر الإضافية التي تجعل كل الفرق في العالم وانا ذاهب لتظهر لك مدى أهمية هو اتباع هذه الأنماط من حيث صلتها ترقيات المحلل وخفضه. وكلما تجارة هذه الأنماط وأكثر سوف تجد أن لديك لتجاهل وول ستريت. الرسم البياني أدناه هو مجرد واحدة من العديد من المحفوظات بلدي حيث تأخر نمط انعكاس جيد تماما على المدى القصير من خلال ألعاب وول ستريت. وكان كل ما يؤهلها لإعداد كبير لفترة قصيرة في النقطة D بالقرب 52. بحلول منتصف أغسطس كان ينبغي أن تدحرجت من تلقاء نفسه كان وول ستريت لم تقرر ضخ وتفريغ جردها في حسابات الجمهور الصورة عن طريق السماسرة. أنا أشعر بالضيق لالمطمئنين وسطاء الأوراق المالية الجديدة الذين ر دون فهم كيف يمكن لنظام كله هو الإعداد وقد دعا في الواقع عميل أن يوصي MSFT 53. لدي أرشيف كامل من الرسوم البيانية مثل هذا حيث وول ستريت توزيع تقارير في نقطة تحول رئيسية ملحوظ قبل جارتلي أو الفراشة عكس نمط. في حالة MSFT أدناه. أنا ألم ر مجرد عقد على السراويل وأضفت لهم. لا يوجد شيء تماما مثل التداول على نفس جانب الكبار بمجرد فهم كيفية لعب اللعبة. استطيع ان اقول لكم انه استغرق مني بعض الوقت لابتلاع تلك الحقيقة بعد أن تأتي من وول ستريت، وبعد أن عملت لحساب شركة توليت كان مصلحتي في الاعتبار. تذكر، وهذا هو مجرد لمحة موجزة عن جارتلي والفراشة أنماط الانعكاس. ما تقاسمت أنا فقط معك سيكلف 25- 50 للكتاب الأساسية التي تغطي الأنماط. ربما كنت أتساءل أمرين على الأقل حتى الآن. أين يمكنني الحصول على المزيد من التفاصيل حول كيفية هذه الأنماط التجارية، وكم سيكلف ذلك لا يوجد سوى عدد قليل من المواقع التي تغطي هذه الأنماط في التفاصيل. أنها تكلف من 50 شهر إلى 300 في الشهر. ومع ذلك، وهذا هو فقط للحصول على الانترنت ومشاهدة أنماط تتكشف. إذا كنت تريد التدريب المتخصص، وأسعار الجارية هم 3000- 6000 لمدة 3-5 أيام من التدريب العملي على التدريب. ماركو النحل، قسم الاقتصاد والإدارة، جامعة ترينتو جوليو غاتي، قسم الاقتصاد والإدارة، جامعة ترينتو استراتيجية أزواج التداول على الطاقة، تم تطويرها العقود الآجلة الزراعية ومؤشر. تستخدم استراتيجية معلمات مختلفة وفقا لنظام تقلب الكشف باستخدام عتبة تقييمها بطريقتين، وهما عن طريق مزيج من اثنين من كثافة جاوس ونموذج التحول ماركوف. ويتم تقييم الأداء باستخدام إطارات زمنية مختلفة والمرشحات. عندما يرتبط إلى التكامل المشترك، هذه الخوارزمية الاستثمار يعطي نسبة شارب أكبر فيما يتعلق بأساليب كلاسيكية من ناحية أخرى، المرشح ارتباط لا يعمل بشكل جيد مع الخوارزمية نظام التبديل. قيمة التداول النسبي، وضعت في منتصف 80s من القرن 20 عشر من قبل فريق من نونزيو تارتاليا بقيادة (Gatev وآخرون، 2006)، ويعمل حاليا واحدة من الاستراتيجيات marketneutral الأكثر شعبية. النسخة الأساسية يستخدم على بعد الرجوع متوسط ​​technique1 التي تنص على القصير أصل واحد وشراء واحد آخر عندما تتباعد، تعول على توازن على المدى الطويل وعلى التقارب المستقبلي للأصول اثنين. بذلك، ومن المتوقع أن تكون ثابتة في القيمة السوقية للمحفظة الناتجة عن ذلك. هناك المئات من أزواج مع هذه الخصائص: على سبيل المثال، واثنين من الشركات العاملة في نفس القطاع، مع القيم الأساسية مماثلة (مثل شركة بيبسي كولا وكوكا كولا)، وسعر سلعة والشركة التي تستخرج أو تنتج المنتجات المكررة (النفط وغازبروم)، والعقود الآجلة مع نفس الأصل ولكن مع انتهاء مختلفة (انتشار التقويم) والسندات ذات آجال استحقاق مختلفة، وهلم جرا. منذ تطبيق استراتيجيات القيمة النسبية، وقد بدأت العديد من التجار استخدامها. في الوقت الحاضر، مع تطور التكنولوجيا وزيادة القدرة الحاسوبية، اعتمدت العديد من صناديق التحوط وشركات الملكية التجارية خوارزميات التداول بناء على هذه الفكرة. أعطت الكتاب مختلف التعاريف الرسمية للموازنة الإحصائية (انظر، على وجه الخصوص، أفيلانيدا ولي، 2010 وهوجان وآخرون 2004). بشكل عام، يمكن اعتبار هذه النماذج على أنها مزيج من استراتيجية موازنة نقية واستراتيجية بالعودة المتوسط. الفرق بين التحكيم نقية والإحصائية هو أن هذا الأخير لديه دعم معظمهم التجريبية، بينما يستند أولا على الاعتبارات النظرية. وبعبارة أخرى، في حين تعتمد موازنة النقية في النماذج الرياضية التي يمكن عندئذ أن تستخدم في الممارسة، وأساليب المراجحة الإحصائية ونقاط الانطلاق في الدلائل الاقتصادية والتجريبية على أساس سلوك أسعار الأصول، ومحاولة لنموذج وفقا لمنظور استثماري. ويمكن أيضا التمييز تلخيصها بالقول إن احتمال فقدان المال في استراتيجية موازنة نقية يجب أن يكون صفرا، بينما مع نموذج المراجحة الإحصائية احتمال هو الصفر فقط في فترة زمنية لا نهائية. وبعبارة أخرى، هناك احتمال إيجابي من خسائر في فترة زمنية محدودة (هوجان وآخرون 2004). قيمة التداول النسبي هو مخطط الاستثمار التي تركز على التسعير النسبي بدلا من التسعير مطلقا. بينما يحاول الأخيرة لتطوير أساليب تستند إلى نماذج التدفقات النقدية المخصومة، والتسعير النسبي يركز على أسعار الأصول فيما يتعلق أخرى. القاعدة الرئيسية هي أن سلعتين أو أصول بديلة لها ليتم بيعها في نفس السعر، والتي لا يعرف مقدما (Gatev وآخرون 2006). ويمكن أيضا أن تكون ذات صلة استراتيجية أزواج التداول إلى التوازن نماذج أو طرق القيمة النسبية لتسعير الأصول، مثل قانون احدة الأسعار، ونظرية المراجحة التسعير (APT) والأصول الرأسمالية نموذج تسعير. وبما أن هذه هي بعض النماذج من أهم آليات الأسواق المالية، يمكننا ان نقول ان يبررون أزواج استراتيجيات التداول من الناحية النظرية. فكرة سوق محايدة دعم الاستراتيجية تعني أن التاجر يجب أن تنظر في ثلاثة قرارات حاسمة: (ط) تحديد الأصول في التداول داخل كل مجموعة من الأدوات القابلة للتداول (ب) بالنظر إلى أن انتشار (أي الفرق المرجح المستمر بين أصلين ) يتم تداوله، وتحديد مفهوم انتشار بشكل مناسب من حيث الاقتصاد القياسي (ج) اختيار خوارزمية التداول. عندما تعمل استراتيجية على أصل واحد فقط، والمشكلة الأولى هي تافهة تقريبا، يختفي ثاني وثالث المهم فعلا. من ناحية أخرى، في إعداد أزواج التداول، كل منهم إلى النظر فيها. آلية التحكيم الإحصائية هي مرتبطة بعمق إلى مفهوم التوازن بين الأسعار. عندما يتم كسر هذا التوازن، وهناك فرص الربح، بشرط أن العلاقة التوازن عاجلا أو آجلا سوف يتم استعادة. مثل هذه النماذج تعاني من ثلاثة أنواع من السلوكيات السوق، التي يمكن وصفها على النحو التالي: (أ) انتشار لم يعد يتقارب: وسوف يكون النظام أبدا مربحة (ب) يتم استعادة العلاقة التوازن ببطء: قد يكون بعض الاستراتيجيات لإغلاق مراكز قبل وCONVERGES انتشار (ج) زيادة تقلب انتشار: قد تصبح استراتيجية مربحة، لأن يعطى سببا للإشارة دخول في وقت مبكر جدا، وسوف الفرق بين سعرين تتباعد في المستقبل القريب. الهدف من النموذج المقترح في هذه الورقة هو لتجنب المشاكل المتعلقة زيادة التقلبات، وتحاول بدلا من الاستفادة منه. النسخة الأساسية يصف لشراء (بيع) انتشار عندما يكسر السعر الأدنى (العلوي) باند الفرقة نقترح لبناء إشارات الدخول مختلفة وفقا لنظام التقلبات الحالية، الكشف من خلال تحديد عتبة أن يحدد النظام التقلب. ونحن نطور نهجين لتحديد عتبة: الأول يستخدم خليط جاوس-السكان اثنين، والثاني على ماركوف المخفية النموذجي (HMM)، من أجل أن تأخذ في الاعتبار احتمال وجود بعض الاعتماد الزمني. يتم قياس أداء هذه التقنيات عن طريق ممارسة backtesting الذي النتائج جيدة جدا، كما تنتج استراتيجية عوائد أكبر ونسب شارب فيما يتعلق الاستراتيجيات الأخرى المستخدمة بشكل شائع. هذا النظام هو backtested على أسعار الإغلاق 10 و 20 دقيقة من 7 أزواج الآجلة من أكتوبر 2012 إلى سبتمبر 2014. وهناك 2 أزواج في سوق العقود الآجلة للطاقة، وانتشار بين سوق بين العقود الآجلة للخام النفط الخفيف (CL) وخام برنت العقود الآجلة (BRN) والزوج السلع داخل شكلتها النفط التدفئة (HO) وRBOB البنزين (RB). أما بالنسبة الآجلة الزراعية، وأزواج وجبة فول الصويا (ZM) مقابل زيت فول الصويا (ZL) وفول الصويا (ZS) مقابل الذرة (ZC). يتم إنشاء ينتشر الثلاثة الماضية مع العقود الآجلة المصغرة من مؤشر داو جونز (ي)، ناسداك (كيو) وS P 500 (ES). ويتم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي. في الطائفة. 2 نعطي لمحة عامة عن الأدب قيمة التداول النسبي. الفرع 3 يلخص النموذج القياسي ويعطي تفاصيل عن المنهجية المستخدمة لوصف التحولات التقلبات. الفرع تقترح 4 خوارزمية نظام التحويل حيث يؤدي النظام إلى الخيارات المعلمة مختلفة، وفقا لالانحراف المعياري للانتشار. ويتم مقارنة بين النموذجين لبعضها البعض وإلى المزيد من المقاربات الكلاسيكية في الطائفة. 5. وأخيرا، الطائفة. 6 يناقش نتائج. لاري Pesavento، وهو من قدامى المحاربين تداول أكثر من 40 عاما، وليزلي Jouflas شرح CD التوافقي AB وكيف يمكننا استخدامها التاريخ من نمط CD AB في عام 1935 نشر كتاب للبيع للمستثمرين بسعر لا يصدق من 1500. هذا الكتاب كانت الأرباح في سوق الأسهم من قبل صاحب الجلالة جارتلي. في الصفحة 249 يصف جارتلي نمط الرسم البياني، استخدام العملي للخطوط الاتجاه، والتي نسميها الآن CD نمط AB. وصف جارتلي الصورة من نمط CD AB يتضح ما اذا كانت السوق ستحشد في اتجاه صعودي ثم يتراجع. ثم فإنه الارتفاع إلى اتجاه صعودي آخر ثم جعل الارتداد آخر تشكيل قناة موازية upsloping. وكان من هذا الوصف أن نمط CD AB حقق لقبه كما البرق بولت. قضى جارتلي عدة صفحات في اشارة الى هذه خطوط الاتجاه وخطوط متوازية كإشارات ممتازة عندما تستخدم بالاقتران مع أدوات العمل الأخرى. وقال انه يطبق أيضا هذه الأسطر إلى ratios. He سعر تستخدم أساسا نسب واحد تراجعات الثالثة والنصف. التداول البديل هو مربح فقط عندما تكون هناك التذبذبات والتقلبات جيد. ومع ذلك، وهذا التذبذب هو الدوري تماما في طبيعة السوق يواجه المد المستمر وتدفق توسيع نطاق انكماش / المدى. توبي Crabel تتوسع على هذا المبدأ في كتابه، اليوم العالمي للتجارة مع القصير الأجل أنماط الأسعار وافتتاح المدى اندلاع. ويذكر أنه بعد السوق كان له فترة من الراحة أو تقلص مدى يوم واحد من الاتجاه سوف تتبع في كثير من الأحيان. اكتشفت في حين تداول يوم في عام 1989 من قبل نيك ستوت، وهو تاجر السندات الناجح في الأسواق المالية، وSureFireThing إذا كنت قد اشتركت في خدمة التجارة NEoWave لفترة طويلة، كنت P)، إلا أنه ترك الكثير مما هو مرغوب لا يقل عن 50 الوقت. بعد متابعة المقبولة عالميا 3 خطوة عملية (التنبؤ، دخول، العضو المنتدب) منذ ما يقرب من 20 عاما، منذ 7 سنوات بدأت في التشكيك بصحتها. لماذا على الرغم من قدراتي التنبؤ على مدى 20 سنوات سابقة قد تحسنت عدة أوامر من حجمها، كانت التحسينات في التداول الخاص بي الإضافية فقط. أن حيرة لي لعقدين من الزمن، وكان محبطا للغاية. كيف يمكن تحسين التنبؤ بلدي كثيرا والتداول الخاص بي لذلك قليلا ما كنت في عداد المفقودين خطوط الاتجاه تستخدم عالميا من قبل التجار تقريبا. فهي مكان مشترك لجميع التجار لبدء التحليل الفني لها. والمشكلة هي أن التاجر يصبح شخصي جدا في رسم خط اتجاهها. وكثير من التجار رسم في مناسبات منفصلة اثنين من خطوط الاتجاه مختلفة تماما بناء على معلومات متطابقة، وهذا يتوقف على ميله في كل مرة، وبالتالي التناسق والتجانس وتفتقر تماما. ليس كل خطوط الاتجاه صحيحة، في النهاية واحد فقط هو. طوال أبحاث مستفيضة، وأنا قد وصلت الى وسيلة فعالة لتحديد النقاط الأساسية لبناء السليم للخط الاتجاه. علمت مرة واحدة وتطبيق وتحليل خط الاتجاه لم يعد شخصي، يصبح ميكانيكي تماما. وتعرف بالضبط هروب خط الاتجاه، ويمكن بسهولة أن تحسب توقعات الأسعار. موراي الرياضيات هو نظام التداول لجميع الأسهم. ويشمل ذلك الأسهم والسندات والعقود الآجلة (مؤشر والسلع والعملات)، والخيارات. والافتراض الرئيسي في موراي الرياضيات هو أن جميع الأسواق تتصرف بنفس الطريقة (أي يتم تداول جميع الأسواق على يد الغوغاء، وبالتالي لها خصائص مماثلة.). ويستند النظام التجاري موراي الرياضيات في المقام الأول على الملاحظات التي أبدتها WD غان في النصف الأول من ال 20 ما هو وديس CCI سا مختلفة قليلا لمعظم النظم القائمة على المؤشر، والتجار يميلون إلى أي أقسم به أو أقسم على ذلك، ولكن ليس هناك شك في أن الصفقات خالقه بنجاح كبير معها يوما بعد يوم. في غرفة تجارة وصناعة في حد ذاته هو مؤشر الزخم. هذه المؤشرات عن العمل في نفس الشكل الأساسي والقواعد التجارية التي كتبها ألكسندر Yermachenko (ويعرف أيضا باسم أتامان). ننسى الأخبار، وتذكر على الرسم البياني. يجب إعادة يست ذكية بما فيه الكفاية لمعرفة كيفية أنباء سيؤثر السعر. الرسم البياني يعرف بالفعل الأخبار قادم. شراء انسحاب الأول من مستوى قياسي جديد. بيع انسحاب الأول من أدنى مستوى جديد. ق هناك دائما الحشد الذي غاب عن القارب الأول. شراء في الدعم، وبيع في المقاومة. الجميع يرى الشيء نفسه، وأعادوا جميعا مجرد انتظار للقفز في حوض السباحة. مسيرات قصيرة لا تبيع العرضية. عندما تنخفض الأسواق، والسراويل تتحول في نهاية المطاف ربح والحصول على استعداد لتغطية. ر دون شراء ما يصل إلى رائد المتوسط ​​المتحرك أو بيع بانخفاض في واحد. انظر 3. دون إعادة في ورطة كبيرة. الفجوات استنفاد الحصول على شغل. الانفصال واستمرار الفجوات اتخذ شكل الحكمة هي كذبة. التجارة في اتجاه دعم الفجوة كلما استطعت. الاتجاهات اختبار نقطة أقل الدعم / المقاومة. ادخل هنا حتى لو كان يضر. التجارة مع القراد ليس ضدها. دون أن يكون ر بطلا. الذهاب مع تدفق المال. إذا كان لديك للنظر، فإنه يسن هناك. ننسى شهادة جامعية، والثقة تدفق المال. بيع ثاني أعلى مستوى، وشراء منخفضة الثانية. بعد الانسحاب الحادة، أول اختبار من أي ارتفاع أو انخفاض يعمل دائما إلى المقاومة. ابحث عن كسر في المحاولة الثالثة أو الرابعة. الاتجاه هو صديقك في الساعة الأخيرة. كما السواعد يصل حجم في 15:00 دون نتوقع تي أي شخص لتغيير القناة. تجنب شراء في العراء إلا عندما ينخفض ​​السوق قبل الافتتاح. يرونك مصاصة القادمة. 1-2-3-قطرة الهاتفي. بحث عن اتجاهات هبوطية على عكس بعد قمة، وهما أقل الارتفاعات وقاع مزدوج. الثيران يعيش فوق 200 يوم، الدببة تعيش أدناه. الباعة تلتهم مسيرات تحت هذا الخط الرئيسي المتوسط ​​المتحرك والمشترين يهب لنجدة فوقه. سعر له ذاكرة. ماذا تفعل سعر آخر مرة ضرب على مستوى معين وهناك احتمالات أنها سوف تفعل ذلك مرة أخرى. كميات كبيرة تقتل التحركات. النشوة ضربة العرضية تأخذ كل من المشترين والبائعين للخروج من السوق وتؤدي إلى عمل جانبية. الاتجاهات أبدا تشغيل عشرة سنتات. انتكاسات بناء ببطء. تراجع حاد الأول يجد دائما المشترين والارتفاع الحاد الأول يجد دائما البائعين. قيعان يستغرق وقتا أطول لتشكيل من قمم. يعمل الجشع بسرعة أكبر من الخوف ويسبب الأسهم لتسقط من وزنه. تغلب على حشد داخل وخارج الباب. عليك أن تأخذ أموالهم قبل أن تتخذ لك، هذه الفترة. مقدمة أولا وقبل كل شيء أريد أن أشكر الجميع على FF للعمل معي، وتبادل الأفكار ومساعدتي مع تحسين نظام. وكان عيب رئيسي في V2.0 تأثير الجلاد، وهذا هو مشترك مع تنظيم القاعدة تتحرك أنظمة المتوسط. أنا لقد حاول العديد من الأشياء لمنع هذا، (باستخدام RSI، MACD الصورة وهلم جرا.) ولكن دائما يكون لديك مشكلة أن معظم المؤشرات هي دائما في وقت متأخر في أسواق متقلبة. وكنت قادرا على حل قليلا من المشكلة وهذا هو التغيير الرئيسي للنظام. الفكرة بعد ذلك، يبقى على حاله. باستخدام مؤشرات الاتجاه على المدى القصير ومقارنتها مع (طويلة) مؤشرات الاتجاه على المدى التنبؤ بما الاتجاه المستقبلي سيكون. يجب أن أقول، أن هذا النظام سوف لا تزال تولد إشارات خاطئة. ولكن من هيك أقل كثيرا من V1.0 يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. انظر اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. الاطلاع على شروط الخصوصية واتفاقية المستخدم للحصول على التفاصيل. استكشاف جميع المواضيع المفضلة لديك في التطبيق من SlideShare الحصول على التطبيق من SlideShare لإنقاذ لوقت لاحق حتى متواجد حاليا الاستمرار في موقع الجوال تحميل تسجيل الدخول اشترك الآن انقر نقرا مزدوجا لتصغير تداول العملات الأجنبية للدمى 2015 / تحديث حصة هذه الشركة من SlideShare ينكدين 2016